» Black-Scholes 期权定价模型

初始数据


相关资产的现货价格
期权执行价格
到期时间（天数）
无风险利率 (Rf)（连续复利）
%
波动性
%

结果


CALL
PUT
价格
Δ (Delta 值)
Γ (Gamma 值)
ν (Vega 值)
ρ (Rho 值)
Θ (Theta 值)
d1 =
d2 =