» Der Alphafaktor / das Jensen-Alpha

Anfangsdaten


Rendite des Portefeuilles (Ri) (ri)
 %
Risikoloser Zinssatz (Rf) (rf)
 %
Beta des Portfolios (βi)
Rendite des Marktportefeuilles (Rm) (rm)
 %

Ergebnis


Der Alphafaktor / Jensen-Alpha:
 %
 
 


$$\alpha_{J}=r_{i}-\left [ r_{f}+\beta_{iM} \times (r_{M}-r_{f})\right ]$$