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» Modelo de Black-Scholes
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Datos iniciales
El precio actual de las acciones (
spot price
)
El precio marcado en la opción (
strike price
)
El tiempo que falta para el vencimiento (en días)
Rendimiento de un activo libre de riesgo (R
f
)(capitalización continua)
%
La volatilidad del precio de las acciones
%
Resultados
CALL
PUT
Precio
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (rho)
Θ (theta)
d1 =
d2 =