» Alfa de Jensen

Datos iniciales


Tasa de rendimiento de la cartera (Ri) (ri)
 %
Rendimiento de un activo libre de riesgo (Rf) (rf)
 %
Beta de la cartera (βi)
Rendimiento del mercado (Rm) (rm)
 %

Resultados


Alfa de Jensen:
 %
 
 


$$\alpha_{J}=r_{i}-\left [ r_{f}+\beta_{iM} \times (r_{M}-r_{f})\right ]$$