» Black-Scholes-i optsioonihindamise mudel

Lähteandmed


Alusvara hind (spot price)
Optsiooni realiseerimishind (strike price)
Aeg optsiooni täitmispäevani (päevades)
Riskivaba intressimäär (pidev juurdearvestus)
%
Alusvara tulususe standardhälve (volatiilsus)
%

Tulemus


CALL
PUT
Hind
Δ (delta)
Γ (gamma)
ν (vega)
ρ (roo)
Θ (teeta)
d1 =
d2 =
 
 

NB! Black-Scholes'i valem on antud kujul kasutatav üksnes Euroopa tüüpi aktsiaoptsioonide ligikaudseks hindamiseks, kusjuures eeldatakse, et aktsionäridele ei maksta optsiooni tähtajani dividende ning aktsia volatiilsus püsib sel ajal konstantsena.