» Model penentuan harga opsi Black-Scholes

Data Awal


Harga semerta bagi aset cadangan
Harga laksana bagi opsi
Waktu sampai matang (hari)
Suku bunga bebas risiko (Rf)(peracikan berkelanjutan)
%
Kemudahubahan
%

Hasil


CALL
PUT
Harga
Δ (delta)
Γ (gama)
ν (vega)
ρ ()
Θ (teta)
d1 =
d2 =