» Black-Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli

İlk Veri


Dayanak Varlığın Spot Piyasa Fiyatı
Opsiyon Kullanım Fiyatı
Vadeye kalan gün (opsiyon süresi)
Risksiz Faiz Oranı (Rf)(sürekli bileşik faiz)
%
Volatilite
%

Sonuç


CALL
PUT
Fiyat
Δ ()
Γ ()
ν ()
ρ ()
Θ ()
d1 =
d2 =